Valutarörelser på förhand kan tyda på dataläckage
”Mystiska” valutarörelser tyder på att marknadsaktörer får förhandsinformation inför nyheter från den brittiska statistikmyndigheten Office for National Statistics, skriver Wall Street Journal och DI.
Larmet kommer från Alexander Kurov, professor i finansiell ekonomi vid West Virginia-universitetet, som på WSJ:s uppdrag har jämfört valutarörelser inför nyheter från Storbritannien och nyheter från svenska SCB. Inför nyheter från SCB syns inga oförklarliga valutarörelser. Inför nyheter från britterna syns en tydlig handel i pundet timmen innan nyheten släpps.
– Bevisen för att det sker informerad handel inför brittiska makroekonomiska nyheter är väldigt starka, säger Kurov.
En förklaring kan vara att viss statistik från Office for National Statistics på förhand släpps till över hundra brittiska parlamentariker, rådgivare och pressekreterare.